《表9 2014—2017年动量策略周平均收益》

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《基于深度学习方法改进的中国A股市场动量策略研究》

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注释:**表示在5%的显著性水平下显著。

改进策略获得的周平均收益率为1.18%，t统计量为2.91，收益率在1%的显著性水平下显著。相比之下，传统动量策略在测试期期间以24周为形成期的周平均收益率为0.11%，t统计量为0.25，不是十分显著。在测试期期间，不同形成期的动量效应的平均收益见表9，其中，一周的动量策略在5%的水平下显著，周平均收益为0.80%。因此将改进策略与测试期效果最好的一周动量策略做比较，两种策略在测试集期间的总收益图分别见图5和图6。