《表2 最优投资比例：一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用》

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《一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用》

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考虑一个由6支股票的6期收益率组成的收益率矩阵（如表1所示），在此矩阵中，不同股票的收益率是高度相关的。表2列出了分别由MV模型和稀疏MV模型求解得到的最优解。从表2可以看出，稀疏MV模型只投资其中两支股票就可以达到MV模型投资6支股票所取得的夏普比率，这个结果说明对于中小投资者而言，关注相对少量的投资标的而不影响组合的整体回报是可能的，同时，也可以节约交易费用。