《表3 BPSMV与1/N策略的样本外表现对比(单参数估计)》
根据表3,比较SBPE模型得到的预期收益率与等权重策略的预期收益率,结果显示71.43%(5/7)的数据集中,SBPE模型估计得到预期收益率取值更大。将SBPE模型参数估计值对应的夏普比率与等权重策略的夏普比率进行比较,结果表明SBPE模型远优于等权重策略,对应的夏普比率至少提升了19.5%,从而说明了参数估计的有效性。
图表编号 | XD0098159400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 徐凤敏、景奎、梁循 |
绘制单位 | 西安交通大学经济与金融学院、西安交通大学经济与金融学院、中国人民大学信息学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |