《表5 统计分析结果：不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用》

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《不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用》

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其中:Dk是风险变量，其敏感度为cik；k是存在风险变量的交易日，即不确定环境下的投资组合.从而将因素的方差与旋转后的方差的对公共因素的方差解释程度进行对比，即累计方差百分比.对最大程度时的9个因素进行统计分析，结果如表5.