《表1 因素的选取与含义：不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用》

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《不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用》

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接下来，为了方便研究，将100只股票分成10组，由于各个股票之间存在一定相关性，所以在此采用套利定价模型中的极大似然因素分析法进行研究.套利定价模型常用的方法有两种，分别是主成分分析法和因素分析法，而因素分析法是基于协方差，并不是方差，从而能更好的解释原始数据的相互关系.因素分析中有几种不同的方法，极大似然因素分析法在应用中采用最多.本文研究因素如表1所示.