《表2 总方差解释表：基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究》

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《基于风险偏好的投资组合效用最大化模型研究》

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首先对所选取的基金重仓股2018年6月22日到11月30日这23周的周收益率进行主成分分析，得到特征值及每一成分的风险比例，再利用均值—最大熵优化模型找到符合最优化条件的投资权重wi（i=1，2，…，10）。主成分分析结果如表2。