《表3 模型对比分析：商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析》

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《商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析》

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本文选择贷款组合的收益率最大作为目标、组合VaR为约束条件的贷款组合定价模型作为对比模型进行分析。即将模型中的目标函数RAROC替换为组合收益率E（Y），约束条件仍为VaR约束不变，以此进行规划求解。定价结果如表3第2行所示。