《表1 不同信用等级贷款的一年后违约概率PDi》

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《商业银行最优贷款组合定价研究——基于风险调整资本收益最大化模型的分析》

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违约损失率LGDi按照国际信用评级穆迪投资服务有限公司的历史企业贷款数据统计结果（Moody Corporation，2009），选取企业贷款违约损失率LG-Di=59.0%，不同信用等级贷款一年后违约概率PDi如表1所示。