《表2 五维动态资产配置的配对股票及其参数》
首先,我们运用训练集进行参数估计,即估计得到上述股票配对的模型参数(表2),其中b由最小二乘法估计,α、θ和σ由极大似然法估计。
图表编号 | XD0086687800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.30 |
作者 | 傅毅、张寄洲、郭润楠 |
绘制单位 | 上海师范大学商学院、上海师范大学商学院、上海师范大学数理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
首先,我们运用训练集进行参数估计,即估计得到上述股票配对的模型参数(表2),其中b由最小二乘法估计,α、θ和σ由极大似然法估计。
图表编号 | XD0086687800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.30 |
作者 | 傅毅、张寄洲、郭润楠 |
绘制单位 | 上海师范大学商学院、上海师范大学商学院、上海师范大学数理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |