《表1 配对筛选结果表:基于O-U过程的基金配对资产动态管理策略研究》
当然,上述的结果是在质量较好的配对资产池的保障下实现的,我们不能直接理解为维度越高则收益率越高。一方面,如果配对池中的配对质量较差,高维度的组合同样会扩大投资的亏损;另一方面,受到市场流动性的约束,基金管理者并不能不断地扩大投资组合内的资产数量,具体n的取值仍然需要基金管理者根据自身管理能力和市场情况决定。
图表编号 | XD0086688200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.30 |
作者 | 傅毅、张寄洲、郭润楠 |
绘制单位 | 上海师范大学商学院、上海师范大学商学院、上海师范大学数理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |