《表2 协整检验分析表:我国股票市场对居民消费行为影响的实证分析》
如果将非平稳时间序列回归分析应用于其他非平稳时间序列,其结果可能是一种“错误回归”,尽管两个时间序列变量不相关,但是因为同一变化趋势与回归分析所以也能得到显著的结果。检验的意义在于:尽管这两个时间序列是非平稳的,但如果他们是两个同阶平稳的,则这两个变量之间的线性组合也可能存在长期的静态稳定的关系,所以我们在此使用迹统计量来进行相应的检验,检验的结果如表2所示。
图表编号 | XD0063005200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 刘晓蕾 |
绘制单位 | 枣庄学院经济与管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |