《表6 FRTB标准法下违约风险资本计量结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

单位：万元

第二步，计量违约风险资本。对于信用价差风险（CSR）的风险因素，还需要计量跳跃违约（Jump-to-Default，JTD）资本，依据FRTB标准法框架，计量结果如表6所示。