《表5 FRTB标准法下敏感性风险资本计量结果单位：万元》

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《FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究》

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第一步，针对敏感性风险资本，首先分别计量一般利率风险（GIRR）、信用价差风险（CSR）与股权风险的风险资本。由于每项具有期权性的工具都有Vega和Curvature风险，反之不具有期权性的工具不约束于Vega和Curvature风险，因此，针对债券类产品，一般利率风险（GIRR）与信用价差风险（CSR）因素的敏感性风险资本都只具有Delta风险资本，Vega风险资本和Curvature风险资本计提额度为0。而针对期权类产品，股权风险的敏感性风险资本需要计量Delta风险资本、Vega风险资本和Curvature风险资本，计算结果如表5所示。