《表2 样本选择总体情况：FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

单位：万元

为研究新旧标准法市场风险资本计量差异，本文通过对G银行交易账簿投资组合进行分析，以2019年9月4日为样本时间点，构建了包括64笔债券、5只期权的投资组合样本，其中债券数据为从G银行交易账簿抽取的数据，由国债、企业债、金融债、地方政府债、同业存单、中期票据、定向工具等组成；期权数据为构建数据。组合中债券总头寸为138.44亿元，期权总头寸为8.76亿元（如表2所示）。在现行市场风险标准法下，该组合的资本计量涉及到利率风险、股票风险与期权风险。而在FRTB标准法下，该组合的资本计量涉及到的敏感性风险中的风险因素为一般利率风险（GIRR）、信用价差风险（CSR）及股票风险，此外还需要计量违约风险资本。