《表1 新、旧标准法主要差异对比》

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《FRTB框架下商业银行市场风险资本计量研究》

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相较于现行标准法，FRTB标准法除了现行的一般利率风险、股票风险、商品风险、汇率风险和期权风险外，还加入了非证券化信用风险、证券化信用风险（非相关交易组合）、证券化信用风险（相关交易组合）三大类风险因子，将风险因子定义从现行标准法的五类扩展至八类，并针对违约风险和剩余风险附加资本进行计量，风险计量更加准确。新、旧标准法存在的差异如表1所示。