《表1 样本数据统计特征：系统性风险视角下的Basel Ⅲ对中国商业银行资本缺口影响》

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《系统性风险视角下的Basel Ⅲ对中国商业银行资本缺口影响》

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注：样本量不一致是由各个上市商业银行上市日期不同所导致。

表1为样本数据统计特征。从表中可知，平均来看，我国商业银行所持有的资本在应对系统性风险方面存在资本短缺问题，无法有效吸收和应对系统性金融风险。在单家银行倒闭，LGD假设为45%时，Un Capdiff(45%）平均值为1.2092，说明平均资本短缺程度为20%；当LGD值为100%时，资本短缺程度将会达到1.6倍的资本持有额度。因此平均来看，我国商业银行在应对系统性金融风险时所持有的资本存在相对短缺问题。从监管变量来看，商业银行平均资本缓冲比率为4.63%，平均流动性覆盖比率达到1.33倍以上，杠杆率也达到了6%以上，说明中国商业银行已经非常好地满足了监管要求。这就说明，即使商业银行满足了监管要求，所持有的资本不一定能够覆盖其在银行体系中的风险贡献度（经济资本额度）。