《表1 描述性统计：债券投资如何影响商业银行系统性风险——基于系统性风险分解的视角》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《债券投资如何影响商业银行系统性风险——基于系统性风险分解的视角》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

为防止异常值对估计结果的干扰（1），对连续型银行微观特征变量在其分布的1%和99%位置上进行缩尾处理，表1为主要变量的描述性统计结果。系统性风险指标ΔCoVaR最大值为2.87%，最小值接近于0。债券投资占比SEC均值（中位数）为18.05%(17.32%），标准差接近均值的一半，说明不同银行债券投资程度存在较大差异。