《表1 样本数据说明表：中国证券公司系统性风险测度及演化特征研究——来自20家上市证券公司的数据》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《中国证券公司系统性风险测度及演化特征研究——来自20家上市证券公司的数据》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

在2015年，中国股票市场经历了剧烈动荡，对证券公司的经营造成了巨大冲击。为保证捕捉到风险演化的规律和特征，并使实证结果具有借鉴意义，故本文将数据选取的区间选定为2011年第四季度至2016年第三季度，滚动窗口设为3年，则研究区间为2014年第四季度至2016年第三季度。在中国证券监督管理委员会2016年第四季度公布的上市公司行业分类结果中，“资本市场服务”类共有29家。由于部分公司上市时间较晚，存在大量数据缺失，故选取其中20家的数据作为样本。它们分别是:东北证券、东吴证券、方正证券、光大证券、广发证券、国海证券、国金证券、国投安信、国元证券、海通证券、华泰证券、锦龙股份、山西证券、太平洋、西部证券、西南证券、兴业证券、长江证券、招商证券和中信证券。本文所采取的样本数据的处理方式和来源如表1所示。所有算法均由Matlab软件实现。