《表2 LGD=45%下Basel III对商业银行资本短缺程度的影响》

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《系统性风险视角下的Basel Ⅲ对中国商业银行资本缺口影响》

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注：（1）本文使用面板变系数模型进行实证分析，分析软件为Stata 14。在估计过程中，Stata对每一个样本取个体虚拟变量，Stata软件对于第一个样本在变系数部分不显示回归结果。除一个样本外，若实证结果为空值，说明样本量不够，Stata无法给出估计结果。（2）***表示1%水平显著，**

在实践中，资本监管、杠杆率监管和流动性监管均是同时存在的，因此本文进一步引入交叉项来分析各类监管工具的协同效应。从表2最后一列的回归结果可以看出，三者的协同效应表现得不是非常好，只有工商银行的系数估计值显著为负值；从资本缓冲与杠杆率监管的协同来看，工商银行、江苏银行、中国银行的估计系数显著为负，平安银行、兴业银行和中信银行的系数估计值显著为正；从资本缓冲与流动性覆盖率的协同来看，常熟银行、工商银行、江苏银行、交通银行和农业银行的系数估计值显著为负值，中信银行的估计系数显著为正；从流动性覆盖率和杠杆率的协同来看，工商银行、江苏银行、交通银行、农业银行和无锡银行的估计系数显著为负，平安银行和中信银行的系数估计值显著为正。