《表1 样本统计特征：利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：名义价值、公允价值单位：亿元

本文的实证分析样本为上述16家上市商业银行，样本期间为2007-06～2016-12。由于数据可得性的原因，本文使用半年度数据进行实证分析，数据来源为年度和半年度财务报告。由表1可以看出，商业银行对利率风险敞口呈现显著偏态特征，因此对每一个半年期利率风险敞口数据取中值表示此半年商业银行利率风险敞口的整体情况。