《表3 存款保险交互项与银行利率风险》

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《存款保险制度对银行利率风险影响的实证研究》

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注:括号中数据为标准误；***、**、*分别表示回归项在1%、5%和10%的水平下统计显著；固定效应和随机效应分别指代年度固定效应及年度随机效应．

本文分别使用混合OLS模型、年度固定效应模型和年度随机效应模型进行回归分析，通过F检验、LM检验和Hausman检验确定主要使用固定效应模型，而部分随机效应模型亦能够提供一定参考．对于个体固定效应模型，在其中使用能够刻画银行主要特征的代理变量进行控制．由表3可以看出建立存款保险制度减少了银行净息差波动，对利率风险具有显著的稳定作用．相较于未考虑存款保险制度变量的情况，拟合优度明显提升．为了解决银行可能存在的异质性问题，在模型2基础上，使用异方差稳健标准差以银行个体分组进行回归，通过引入年度固定效应对银行可能出现的异质性以及随时间变动的干扰因素加以控制，结果与前文基本一致，表明存款保险制度的实施能够有效缓解银行利率风险水平．