《表4 式(7)回归结果:利率衍生工具运用与中国商业银行利率风险敞口》
注:+、—表示估计结果系数符号;*,**,***分别表示在10%、5%和1%的水平显著;表格为空表示估计结果不显著
总体来看,中国上市商业银行运用利率衍生工具是否降低了利率风险敞口,各类商业银行的表现并不一致。整体来讲,大多数利率衍生工具的运用能够降低商业银行利率风险敞口,然而,国有大型商业银行降低利率风险敞口的表现略差于股份制商业银行。
图表编号 | XD00175712600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.07.29 |
作者 | 刘志洋、曹树玲 |
绘制单位 | 东北师范大学经济与管理学院、中国农业银行股份有限公司陕西省分行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |