《表2 计量回归结果：利率调整对商业银行风险承担的影响——基于我国上市银行的实证分析》

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《利率调整对商业银行风险承担的影响——基于我国上市银行的实证分析》

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（注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。）

根据表2中的回归结果可知，F检验结果表明固定效应模型优于混合回归模型，Hausman检测结果显示固定效应模型优于随机效应模型。因此，本文的计量分析应基于固定效应模型的回归结果。从表2可以看出，短期贷款基准利率（RATE）与银行风险承担之间呈现显著的正向相关关系（β=0.156，t=3.83）。这一结论与Altunbas et al.（2011）的研究发现及Dubecq et al.（2009）的理论推断一致。由于较低的短期利率水平降低了再融资成本，从而现有贷款的风险也降低了。并且在短期内银行贷款增量相对于存量所占比例非常小。因此，一般而言，较低的短期利率会降低银行风险。