《表3 回归结果:我国商业银行资产负债结构变化对其风险承担的影响》
注:***、**、*分别表示估计值的显著性水平为1%、5%、10%,括号内数值为标准误差。AR(1)、AR(2)、Sargan Test显示的是P值。
本文以风险加权资产比例作为商业银行风险承担的代理变量,模型(1)从资产结构的角度,考察了证券投资业务占比变化对商业银行风险承担的影响;模型(2)从负债结构的角度,考察了同业负债占比变化对商业银行风险承担的影响。表3中的第I列和第II列是基准模型的回归结果。
图表编号 | XD0035369000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.20 |
作者 | 肖崎、隆欣 |
绘制单位 | 华南理工大学、华南理工大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |