《表4 单门限回归结果：货币政策对银行风险承担的影响——基于中国51家商业银行的实证分析》

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《货币政策对银行风险承担的影响——基于中国51家商业银行的实证分析》

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由于Hansen（1999）的门限面板回归模型只适用于静态平衡面板，本文通过将样本中银行的数据进行统一年份处理，将观测值从原先的242个减少到204个，并同时使用多重插补法（mulitiple imputation，MI）将缺失数据利用蒙特卡洛法进行填补，如此可以在尽量不损失样本数据的情况下进行有效分析，表4为面板数据门限回归结果，图1更直观地显示了门限效应。