《表3 货币政策对银行风险承担影响的实证检验结果》

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《理财产品收益、利率市场化与银行风险承担》

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注：表内数字为相应变量的回归系数，对应括号内的数字为标准差，***表示在0.1%的水平上显著，**表示在1%的水平上显著，*表示在5%的水平上显著，.表示在10%的水平上显著。扰动项二阶自相关检验AR (2）和Sargan检验两行数字为P值

本文通过豪斯曼检验固定效应存在性，检验结果P值为0.0378，在5%显著性水平下拒绝随机效应假设。本文采用Arellano&Bond (1991）提出的“差分广义矩估计”（Difference GMM）方法对短动态面板数据进行估计，并使用“系统GMM”估计方法进行稳健性检验。表3给出货币政策对银行风险承担影响[式（1）]的实证检验结果，检验结果也通过了过度识别检验（Sargan检验）和二阶扰动项序列相关检验[AR (2）]。