《表8 货币政策对银行风险承担影响的异质性检验 (结果2)》

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《宏观审慎背景下我国货币政策传导的银行风险承担渠道研究》

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注:表内数字为解释变量的回归系数，对应的括号内的数字为标准差。***、**、*分别代表在1%、5%、10%的水平上显著。

这里借鉴方意、赵胜民、谢晓闻（2012）的分析思路。其中，DCAP是银行资本充足率的虚拟变量，用以衡量不同银行资本充足率的大小。在基准模型中，当银行资本充足率小于或等于整个样本资本充足率的10%时，DCAP的取值为1；当银行资本充足率大于整个样本资本充足率的10%时，DCAP的取值为0。这样，MP与DCAP的交叉项乘积，就可以体现资本充足率较低和较高时货币政策对银行风险承担影响的差异。其检验结果见表7、表8。