《表1 价格型货币政策（贷款基准利率）对银行风险承担的异质性影响》

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《货币政策的银行风险承担渠道及其异质性测度》

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注：*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。

这里主要关注货币政策对不同银行风险承担水平的影响，即因子载荷的估计值，采用贷款基准利率作为货币政策代理变量，估计结果如表1所示。表1按因子载荷估计系数的大小对不同银行进行了排序，从中可以看出，货币政策对不同银行的风险承担都具有显著的负向影响，说明紧缩（宽松）的货币政策会导致银行风险承担减少（增加）。总体上看，国有大型商业银行风险承担对货币政策的反应程度最大，股份制商业银行次之，区域性商业银行风险承担对货币政策的反应相对最小，外资银行的排序则比较分散。