《表2 描述性统计：贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据》

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《贷款集中、货币政策与银行风险承担——来自2007-2017年中国银行业的证据》

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为避免模型内生性问题对回归结果产生干扰，本文通过STATA软件采用广义矩估计法（GMM）进行回归分析。GMM方法包括差分GMM与系统GMM，相比之下前者无法处理不随时间变化的变量，且容易出现弱工具变量问题，因此本文采用更高效的系统GMM方法。在全样本回归分析之前，对样本数据进行平稳性检验。结果见表2最后一列，变量均通过平稳性检验，说明样本为平稳序列，可以进行面板回归分析。模型（1）、（2）、（3）、（5）的回归结果见表3。Sargan检验结果表明通过了过度约束检验，AR（2）p值表明均通过了序列自相关检验，上述模型设定有效。结论如下: