《表2 变量的描述性统计：银行特质类别、存款保险制度与风险承担效应——来自中国商业银行的经验证据》

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《银行特质类别、存款保险制度与风险承担效应——来自中国商业银行的经验证据》

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在银行层面，参考Bhagat et al.(2015）的研究，将银行规模（bank size）作为控制变量，并用资产总额的自然对数值（Ln TA）代表。参考Bromiley(1991）的研究，将银行的业绩表现作为控制变量，用平均资产回报率（ROAA）代表。最后，参考Acharya&Naqvi(2012）的研究，将流动性引入模型并用存贷比（NLto D）作为衡量指标，存贷比越高意味着流动性越差。在宏观层面，考虑其对银行风险承担水平可能产生的影响，选择了货币政策的代理变量和宏观经济形势的代理变量。货币政策代理变量使用法定存款准备金率（RRR）。宏观经济形势的代理变量，文献中常用GDP的增速代表。笔者采用了一个较为新颖的指标，即第一、二、三产业的年度耗电量总和的自然对数值（Ln GE）。相对于GDP增速，笔者认为耗电量受人为操控的可能性更低，因而更加可靠，也更有可能反映经济总体的实际增长水平，若该指标持续增长，则意味着经济发展形势向好。表2给出了模型（1）中所有变量的描述性统计结果。