《表8 不同置信度下操作风险资本CaR3和CaR4》

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《基于截断数据的操作风险分段损失分布模型及应用》

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百万元

由表7可以发现，置信度越高，其VaR和ES的数值也越大，这与VaR和ES的定义是吻合的，此时的VaR和ES值也即为银行所需的风险资本。综合HFLS和LFHS的风险分析结果，在银行可预期损失在日常经营中进行防范时，还可以得到仅包含非预期损失的监管资本CaR3和CaR4，（CaR3=VaR-EL，CaR4=ES-EL）。在未考虑截尾条件和双截尾条件下，分别使用Gamma、Lognormal和Weibull分布来拟合损失强度分布，所计算出的操作风险资本金的大小如表8所示，表格中的百分比表示同一置信水平下3种损失强度分布计算结果的离散系数。