《表8 保险公司市场风险经济资本预测结果 (100×10)》

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《保险公司市场风险经济资本度量研究》

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单位:10万元

从表8中的十次模拟结果来看，受模拟情景的随机性影响，不同置信水平下多次模拟所需资本的VaR和TVaR略有差异，但市场风险经济资本预测结果大致稳定，运行时间约在260秒左右。实务中适合对本模型进行多次操作，操作中可以适当增加情景模拟路径数量或根据保险公司自身风险特点调整度量模型以及投资品组合品种及配置比例；同时公司对于风险度量标准的选取对于实际市场风险经济资本数额的确定也具有重大影响，公司应根据自身风险偏好及风险容忍程度酌情选取。