《表3 不同置信区间下各风险对整体风险的分散作用》

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《基于财务数据的我国商业银行在险值研究》

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VAR （%）

根据前文建立的匹配关系，我们对14家上市银行的总股本以及各风险对应损益的资产回报率进行度量，得到整体风险以及各风险的经验分布，同证券业企业的风险特征相似，商业银行的信用风险、运营风险呈现一定的右偏、厚尾现象，而流动性风险、市场风险则呈现左偏。表3是各风险及整体风险对应的总股本的资产回报率（ROA）在不同置信区间的经验分布数值，即商业银行的各风险及整体风险的VAR值。