《表6 基金综合指数GARCH-M参数估计》
提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名：随高清版一同展现
《耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究》
注:***表示在1%水平下显著，**表示在5%水平下显著．
鉴于样本收益率序列均存在ARCH效应，可以对其建立GARCH模型．使用极大似然法估计GARCH-M-GED模型中的参数，如表6和表7所示．
| 图表编号 | XD0089850200 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.06.01 |
| 作者 | 胡扬斌、谢赤、曹玺 |
| 绘制单位 | 湖南大学工商管理学院、湖南大学工商管理学院、湖南大学金融与投资管理研究中心、湖南大学工商管理学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
