《表2 对数收益率序列相关性检验》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

从表2可以进一步确认，该对数收益率几乎不存在序列相关性，滞后一阶的P值为0.0878>0.05较大，不存在相关性；滞后二阶开始的P值均小于0.05，因此上证50ETF指数基金对数收益率存在二阶自相关。