《表3 对数收益率自相关函数分析》
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《基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》
对序列的残差平方项进行相关性分析,结果如表3所示,发现序列显著的存在ARCH效应,因此对序列进行GARCH建模是合理的。
图表编号 | XD0035366300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.10 |
作者 | 杨晓辉、王裕彬 |
绘制单位 | 河北大学管理学院、河北金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |