《表7 ARMA (2, 2) —GARCH (1, 1) 模型》

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《基于GARCH模型的波动率与隐含波动率的实证分析——以上证50ETF期权为例》

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在分别进行GARCH（1，1）、GARCH（2，1）、GARCH（2，2）建模并通过显著性检验后，发现GARCH（1，1）的AIC和BIC优于其他两个模型，因此最终选取的模型为ARMA（2，2）—GARCH（1，1）。各项参数如表7。