《表3 ARMA-GARCH模型估计结果》
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数据来源:作者计算整理。
根据表2，对Δst1、Δst2建立的均值方差方程系数全部显著，该模型较好拟合了对数现货收益率序列，对其ARMA效应和ARCH效应进行检验后，比较方差方程系数即可分析信息传递效率的大小。ARMA-GARCH检验结果如表3:
| 图表编号 | XD0024116700 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.11.01 |
| 作者 | 郭磊 |
| 绘制单位 | 中国人民银行郑州中心支行 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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