《表6 ARMA-GARCH模型估计结果》
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数据来源:作者计算整理。
由表6可知，Δst3，Δst4经ARMA-GARCH模型回归得到的各统计量均不显著，这表示该模型去除了对数收益率序列的长记忆性和波动积聚效应。
| 图表编号 | XD0024116800 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.11.01 |
| 作者 | 郭磊 |
| 绘制单位 | 中国人民银行郑州中心支行 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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