《表3 收益率自相关性检验》

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《股票市场开放政策效应检验——基于2011—2018沪深港股票市场数据的分析》

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注：*表示在10%水平上显著，**表示在5%水平上显著，***表示1%水平上显著。

表2中每个ADF检验t统计量的p值均小于0.01，拒绝存在单位根的原假设，沪深港股票市场各时期的股指收益率序列具有平稳性，可以利用过去的数据将时间序列模型化。对单变量建立模型拟合时，若序列存在自相关性，需要运用ARMA模型过滤这一特征，收益率自相关性检验结果见表3。