《表3 自相关检验结果表：Shibor对大中小盘股收益率影响的实证研究》

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《Shibor对大中小盘股收益率影响的实证研究》

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对数据进行自相关性检验，结果如表3所示，从表3可知沪深300指数收益率序列在5%的水平下拒绝原假设，说明该收益率序列存在自相关，而中证500指数收益率序列和Shibor收益率序列都在1%的水平下显著地存在自相关，这也就说明了沪深300指数、中证500指数、Shibor的收益率序列都存在着明显的ARCH效应。