《表1 组合收益序列自相关性检验t值》

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《实证资产定价研究中的t统计量比较与应用》

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Portfolio-level profit series autocorrelation t test Table 1

Newey-West t统计量和一阶自相关系数调整的t统计量都依赖于时间序列的自相关最大阶数，且一阶自相关系数调整的t统计量要求时间序列满足AR(1）模型。这里首先检验了各序列的自相关性，为节省空间表1列出了各序列前八阶自相关系数。