《表3 变分模态分解的各分量ARCH-LM检验结果Tab.3 ARCH-LM test results of each component of VMD》
从上表可知,对于LM统计量大于F统计量的分量,原假设H0被拒绝,说明该分量的拟合残差存在自回归异方差效应,经验模态分解的各分量除imf7,imf8和res外均存在自回归异方差效应;小波分解的各分量除d5和a8外均存在自回归异方差效应;变分模态分解的各分量除u1外均存在自回归异方差效应。为了进一步提高预测精度,本文对ARIMA模型的拟合残差建立GARCH(1,1)模型,即ARIMA-GARCH(1,1)模型。
图表编号 | XD0032909300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.30 |
作者 | 赵征、汪向硕、乔锦涛 |
绘制单位 | 华北电力大学控制与计算机工程学院、华北电力大学控制与计算机工程学院、华北电力大学控制与计算机工程学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |