《表1 经验模态分解的各分量ARCH-LM检验结果Tab.1 ARCH-LM test results of each component of EMD》

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在原假设下的LM统计量一般渐进服从χ2（q）分布。因此，在给定的显著水平下，如果LM=TR2>χ2（q），那么原假设被拒绝，这意味着存在ARCH效应。反之，则不存在ARCH效应。由于多阶GARCH模型参数估计非常复杂且具有多重共线性[10]，因此本文选择GARCH（1，1）模型。对各分量进行LM检验，所得结果如表1~3所示。