《表8 残差项的ARCH-LM测试》

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《商品期货价格发现与套期保值实证研究——以铜期货为例》

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可看出除了GARCH（-1）的系数外，其余各项系数均呈现出显著的结果，因此判断GARCH（0，4）模型拟合效果还算可以。随后再对模型残差项进行检验，以确定ARCH效应是否得到了消除。使用ARCH-LM测试，采用高阶滞后阶数后测试结果如表8。