《表4 GARCH模型的ARCH效应检验》
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《私募证券投资基金绩效评价研究——基于修正Sharpe比率》
其中，εt服从白噪声过程，是均值方程yt=x'γ+εt的随机扰动项；ω、α、β取值均大于0，且α+β<1；ARCH项为用均值方程的扰动项平方的滞后来度量从前期得到的波动性的信息，在公式中表示为ε2t-1。同时，基于GED分布的GARCH模型参数结果开展ARCH效应检验，结果见表4:
| 图表编号 | XD00129674400 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2020.04.20 |
| 作者 | 叶晓青 |
| 绘制单位 | 宁夏工商职业技术学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
