《表6 ARCH效应检验结果》

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《基于GARCH-VaR模型的互联网货币基金风险分析》

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检验ARCH效应有两种方法：第一是LM法（拉格朗日乘数检验法），第二是对残差的平方相关图检验法。由于本文对ARMA进行了建模，所以采用第一种方法，进行LM检验，阶数选择1到5阶，原假设残差序列不存在异方差，在检验的5阶中，如果有1阶或大于1阶的结果就是显著的，那就拒绝原假设，即存在ARCH效应。[9]用Eviews7.2进行检验的结果如表6所示。