《表6 ARCH效应检验》

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《基于VaR技术的银行间同业拆借利率的度量研究》

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最后，为了证明上述模型的方差方程估计是否合理，还需要对模型的残差进行异方差ARCH效应检验，检验结果如下（表6）:四种模型的F统计量较小，对应的p值大于显著性水平，接受不存在ARCH效应的原假设，故模型能较好的描述对数收益率序列的异方差现象，进而准确的描绘利率的波动。