《表8 多变量ARCH效应检验》

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《随机过程、信息传导及套期保值功能——基于中国国债期货与现货的实证检验》

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针对VAR模型和EC-VAR模型的估计残差进行双变量的ARCH效应检验。检验结果列于表8。5年期国债期货现货的卡方统计量均高度显著，表明存在ARCH效应。而10年期国债期货现货的卡方统计量均高度不显著，表明接受零假设，不存在ARCH效应。