《表5 ARCH效应检验》

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《我国渔业上市公司股价波动分析》

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在建立均值方程之后，对残差项进行ARCH-LM检验，结果如表5中所示，在滞后阶数分别为1，5和10的情况下，F统计量始终大于1%临界值，P值小于0.01，拒绝不存在ARCH效应的原假设，即三家上市公司日对数收益率存在显著的ARCH效应。